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基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质
李永明, 罗中德, 李乃医, 邢国东
Asymptotic Properties of VaR and CVaR Estimators for Widely Orthant Dependent Samples
LI Yongming, LUO Zhongde, LI Naiyi, XING Guodong
应用数学学报 . 2024, (3): 478 -497 .  DOI: 10.20142/j.cnki.amas.202401023