基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质

李永明, 罗中德, 李乃医, 邢国东

应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (3) : 478-497.

PDF(734 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(734 KB)
应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (3) : 478-497. DOI: 10.20142/j.cnki.amas.202401023
论文

基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质

    {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Asymptotic Properties of VaR and CVaR Estimators for Widely Orthant Dependent Samples

    {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2024, 47(3): 478-497 https://doi.org/10.20142/j.cnki.amas.202401023
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2024, 47(3): 478-497 https://doi.org/10.20142/j.cnki.amas.202401023
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(734 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉