基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质

李永明, 罗中德, 李乃医, 邢国东

应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (3) : 478-497.

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应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (3) : 478-497. DOI: 10.20142/j.cnki.amas.202401023
论文

基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质

    李永明1, 罗中德2, 李乃医3, 邢国东4
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Asymptotic Properties of VaR and CVaR Estimators for Widely Orthant Dependent Samples

    LI Yongming1, LUO Zhongde2, LI Naiyi3, XING Guodong4
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