独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略

贾兆丽, 杨舒荃, 吴霍俊

Variance-optimal Hedging for Asian Options under Independent Increments Processes

JIA Zhaoli, YANG Shuquan, WU Huojun

应用数学学报 . 2022, (5): 767 -780 .