独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略

贾兆丽, 杨舒荃, 吴霍俊

应用数学学报 ›› 2022, Vol. 45 ›› Issue (5) : 767-780.

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应用数学学报 ›› 2022, Vol. 45 ›› Issue (5) : 767-780.
论文

独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略

    贾兆丽, 杨舒荃, 吴霍俊
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Variance-optimal Hedging for Asian Options under Independent Increments Processes

    JIA Zhaoli, YANG Shuquan, WU Huojun
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