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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
ISSN 0254-3079 CN 11-2040/O1
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具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价
吴桑, 许超, 董迎辉
Pricing Vulnerable European Options Under a Jump-diffusion Model with Stochastic Rate
WU Sang, XU Chao, DONG Yinghui
应用数学学报 . 2019, (
4
): 518 -534 . DOI: 10.12387/C2019043