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具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价
吴桑, 许超, 董迎辉
Pricing Vulnerable European Options Under a Jump-diffusion Model with Stochastic Rate
WU Sang, XU Chao, DONG Yinghui
应用数学学报 . 2019, (4): 518 -534 .  DOI: 10.12387/C2019043