具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价

吴桑, 许超, 董迎辉

应用数学学报 ›› 2019, Vol. 42 ›› Issue (4) : 518-534.

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应用数学学报 ›› 2019, Vol. 42 ›› Issue (4) : 518-534. DOI: 10.12387/C2019043
论文

具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价

    吴桑, 许超, 董迎辉
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Pricing Vulnerable European Options Under a Jump-diffusion Model with Stochastic Rate

    WU Sang, XU Chao, DONG Yinghui
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