椭球分布下带有潜在因子结构的高维投资组合构建方法

陈晓兰, 闫琳琳, 刘栋, 何勇

应用数学学报 ›› 2023, Vol. 46 ›› Issue (6) : 922-937.

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应用数学学报 ›› 2023, Vol. 46 ›› Issue (6) : 922-937.
论文

椭球分布下带有潜在因子结构的高维投资组合构建方法

    陈晓兰1,2, 闫琳琳3, 刘栋4, 何勇5
作者信息 +

Large Portfolio Allocation under Elliptical Distribution with a Latent Factor Structure

    CHEN Xiaolan1,2, YAN Linlin3, LIU Dong4, HE Yong5
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