金融高频数据中微观结构噪声的日历效应估计

苏涛, 张志远

应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (6) : 892-906.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (6) : 892-906. DOI: 10.20142/j.cnki.amas.202401073
论文

金融高频数据中微观结构噪声的日历效应估计

    苏涛1,2, 张志远3
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Estimation of Calendar Effect in Microstructure Noise Using High-frequency Financial Data

    SU Tao1,2, ZHANG Zhiyuan3
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