均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究

马爱琴, 郭精军, 汪育兵, 张翠芸

应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (2) : 333-354.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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应用数学学报 ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (2) : 333-354. DOI: 10.20142/j.cnki.amas.202401028
论文

均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究

    马爱琴1, 郭精军1,2, 汪育兵1, 张翠芸1
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European Option Pricing under the Log Mean-Reverting Jump Diffusion Stochastic Volatility Model

    MA Aiqin1, GUO Jingjun1,2, WANG Yubing1, ZHANG Cuiyun1
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