GARCH模型两步厚尾估计的诊断检验

冯牧, 王萌, 龚朝庭

应用数学学报 ›› 2018, Vol. 41 ›› Issue (1) : 55-70.

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应用数学学报 ›› 2018, Vol. 41 ›› Issue (1) : 55-70. DOI: 10.12387/C2018005
论文

GARCH模型两步厚尾估计的诊断检验

    冯牧1, 王萌2, 龚朝庭3
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Diagnostic Test for the Two-step Estimators of Heavy-tailed GARCH Models

    FENG Mu1, WANG Meng2, GONG Chaoting3
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