双币种期权定价模型的一个新ADI并行差分方法

杨晓忠, 张帆, 吴立飞

应用数学学报 ›› 2016, Vol. 39 ›› Issue (3) : 403-418.

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应用数学学报 ›› 2016, Vol. 39 ›› Issue (3) : 403-418. DOI: 10.12387/C2016037
论文

双币种期权定价模型的一个新ADI并行差分方法

    杨晓忠, 张帆, 吴立飞
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A New ADI Parallel Difference Method for Quanto Options Pricing Model

    YANG Xiaozhong, ZHANG Fan, WU Lifei
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