随机波动率模型下的VIX期权定价

柳向东, 杨飞, 彭智

应用数学学报 ›› 2015, Vol. 38 ›› Issue (2) : 285-292.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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应用数学学报 ›› 2015, Vol. 38 ›› Issue (2) : 285-292. DOI: 10.12387/C2015027
论文

随机波动率模型下的VIX期权定价

    柳向东, 杨飞, 彭智
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The Vix Option Pricing Based on Stochastic Volatility Models

    LIU Xiangdong, YANG Fei, PENG Zhi
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