随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化

常浩, 荣喜民

应用数学学报 ›› 2011, Vol. 34 ›› Issue (4) : 703-711.

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应用数学学报 ›› 2011, Vol. 34 ›› Issue (4) : 703-711. DOI: 10.12387/C2011077
论文

随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化

    常浩1,2, 荣喜民1
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Portfolio Optimization with Random Parameters and Stochastic Cash Flow for Quadratic Utility Maximization

    CHANG Hao1,2, RONG Ximin1
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