A Factor-GARCH Model for High Dimensional Volatilities

Xiao-ling LI, Yuan LI, Jia-zhu PAN, Xing-fa ZHANG

应用数学学报(英文版) ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (3) : 635-663.

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应用数学学报(英文版) ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (3) : 635-663. DOI: 10.1007/s10255-022-1104-6
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A Factor-GARCH Model for High Dimensional Volatilities

    Xiao-ling LI1,2, Yuan LI1, Jia-zhu PAN3, Xing-fa ZHANG1
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A Factor-GARCH Model for High Dimensional Volatilities

    Xiao-ling LI1,2, Yuan LI1, Jia-zhu PAN3, Xing-fa ZHANG1
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