Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model

Hui MI, Xiu-chun BI, Shu-guang ZHANG

应用数学学报(英文版) ›› 2015, Vol. 31 ›› Issue (2) : 557-566.

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应用数学学报(英文版) ›› 2015, Vol. 31 ›› Issue (2) : 557-566. DOI: 10.1007/s10255-015-0485-1
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Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model

    Hui MI1,2, Xiu-chun BI2, Shu-guang ZHANG2
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Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model

    Hui MI1,2, Xiu-chun BI2, Shu-guang ZHANG2
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