Regime Switching Lėvy模型下的局部风险最小套期保值策略

王伟, 钱林义, 温利民

应用数学学报 ›› 2013, Vol. 36 ›› Issue (6) : 1053-1071.

PDF(470 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(470 KB)
应用数学学报 ›› 2013, Vol. 36 ›› Issue (6) : 1053-1071. DOI: 10.12387/C2013094
论文

Regime Switching Lėvy模型下的局部风险最小套期保值策略

    王伟1, 钱林义2, 温利民3
作者信息 +

Locally Risk Minimizing Hedging Strategy Under a Regime Switching Lėvy Model

    WANG Wei1, QIAN Linyi2, WEN Limin3
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2013, 36(6): 1053-1071 https://doi.org/10.12387/C2013094
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2013, 36(6): 1053-1071 https://doi.org/10.12387/C2013094
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(470 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉